Al-Habib Ahmad Kazim Al-Kaff menceritakan; Imam Syafi'i pernah tinggal di Baghdad selama dua tahun, tepatnya tahun 184 H hingga 186 H. Seperti halnya di negeri-negeri yang beliau singgahi, di negeri Seribu Satu Malam ini pun beliau dihormati, dimuliakan dan dijadikan panutan para ulama, termasuk diantara muridnya yang masyhur di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal.
Selama dua tahun menetap disana, Imam Syafi'i banyak menyebarkan ilmu, berkah dan kesan berharga, sampai-sampai penduduk Baghdad menggelarinya dengan sebutan Nashirus Sunnah (Penolong Sunnah). Semua penduduk Baghdad mencintai dan selalu berharap beliau tinggal selamanya di Baghdad.
Namun karena ketentuan takdir, beliau kemudian pindah lagi ke Mesir hingga wafat dan dimakamkan disana. Mendengar panutannya wafat dan dimakamkam di Mesir, beberapa pecintanya dari Baghdad kemudian pergi ke Mesir dengan tujuan mencuri jenazah Imam Syafi'i dan memindahkannya ke Baghdad.
Namun ketika mereka berhasil membongkar makam beliau, tiba-tiba makam tersebut mengeluarkan wangi semerbak yang membuat semua orang hilang akal. Setelah sadar barulah mereka mengerti bahwa Imam Syafi'i memang telah ditentukan untuk dimakamkan di Mesir.